Ivan se posiciona como uno de los traders de futuros auditados más exitosos a nivel mundial. Originario de Argentina, obtuvo el primer lugar en la World Cup Championship of Futures Trading 2023, también llamada Robbins Cup, y fue galardonado con el Premio Rankia al Mejor Trader Auditado en el mismo año.
Descubriendo la elite del trading global
El World Cup Trading Championships se erige como un faro de excelencia. Este campeonato anual, accesible a través de su portal oficial https://www.worldcupchampionships.com/ representa la cúspide de la destreza financiera, atrayendo a traders de múltiples estilos y países.
No es simplemente un torneo, sino una plataforma con resultados auditados, donde los mejores traders se enfrentan en una contienda de pura habilidad para lograr el máximo rendimiento durante 12 meses.
Desde Futuros hasta Forex, este evento abarca diversas categorías, desafiando a los participantes a demostrar su maestría con dinero propio, desde un mínimo de $10,000 USD para Futuros y $5,000 USD para Forex, a capitales mucho mayores de traders que aspiran a los primeros puestos, por cuestiones lógicas de costos y márgenes requeridos en cada operativa.
Esta exposición lleva la presión que habitualmente soportan los traders a otro nivel, ya que, además de poner en juego su capital, deben asumir un riesgo considerable para obtener rendimientos elevados, y deben tener la habilidad de ser consistentes. Esto es crucial para acceder a los primeros puestos, siempre bajo el escrutinio de los jueces y con la comunidad mundial observando su evolución. En 2023, participaron alrededor de 5,000 traders.
Lo que distingue al World Cup Trading Championships va más allá de la competencia por premios, se trata de la oportunidad de ganar reconocimiento a nivel mundial como trader profesional. En este prestigioso campeonato, que coronó a Larry Williams, Kevin Davey, Ralph Casazzone, y Andrea Unger, la transparencia y la integridad son valores fundamentales, asegurando que el torneo sea un testimonio genuino del oficio de los participantes, cuyos ganadores se convierten en celebridades en el ámbito financiero.
El camino de Ivan Scherman
Tras ser educado en reconocidas universidades y mentorizado por traders expertos, se especializa en Risk Management, Data Science, Financial Engineering y Statistics. Con más de 20 años manejando fondos de terceros, lleva 16 años como Head Portfolio Manager de Emerge Funds Investments https://www.emergefunds.com/ donde se centran en el trading algorítmico, buscando la ventaja estadística, y con una operatoria totalmente automatizada.
En Emerge Funds Investments, ha conformado un extraordinario equipo de profesionales, compuesto por científicos de datos, matemáticos e ingenieros, que participan en la creación de sistemas y portafolios, logrando un rendimiento histórico del 23% anual, muy superior a índices de referencia como el SPX.
Él destaca que los años con mercados difíciles, en rango, bajistas o sin la suerte a favor, son los momentos donde ser profesional cobra mayor valor, ya que es cuando se gana o, incluso, simplemente se sobrevive. En estas circunstancias, se toma conciencia de la importancia de buscar conocimiento adicional siendo humilde frente al mercado.
World Cup Championship of Futures Trading
Ivan Scherman obtuvo un histórico primer puesto en la competencia del 2023, siendo el primer latinoamericano en lograrlo, con un espectacular rendimiento del 491%.
En esta rama del campeonato mundial que se centra en el mercado de futuros donde él compite, aprovecha su experiencia aplicando estrategias utilizadas en su fondo, aunque emprende esta aventura en solitario y con dinero personal.
Sus sistemas están descorrelacionados con riesgos ponderados, lo que significa que si el mercado cae, el impacto es menor o incluso puede ganar.
Opera con una amplia gama de instrumentos, aplicando coberturas y con una gestión de riesgo un poco más laxa, sin desbocarse, pero manteniendo siempre la esperanza matemática. El nivel de riesgo es diferente al que aplica en el fondo, cuya gestión es, por supuesto, más moderada.
Moneyball
La metodología de Ivan sigue un enfoque similar al que se puede observar en la película Moneyball. Al igual que se arma un equipo deportivo de baseball con un presupuesto menor que los rivales, pero con mejores partes que desempeñen su función, el concepto se aplica a un portafolio. Busca combinar estrategias para lograr un mejor resultado global, evitando depender de algo mágico que gane siempre, ya que eso es imposible en la realidad.
Estas estrategias se desarrollan al mirar el pasado, buscando condiciones y patrones que se repiten y están validados por datos consistentes a lo largo de los años, con probabilidades serias de ganar. Por ejemplo, combinando sistemas que aprovechan eventos fuera de lo común, reversión a la media, ir del lado corto, hedging, entre otros. Según la ley de los grandes números, un sistema bien desarrollado puede tener rachas negativas dentro de las probabilidades, pero a lo largo del tiempo el resultado es ganador.
Consideraciones de compliance y consejos
Compliance es en resumen el conjunto de buenas prácticas de las organizaciones para manejar riesgos operativos y legales, por ello Ivan no comparte información más profunda de sus sistemas, cuyo valor podemos imaginar, sin embargo, nos regala aquí valiosos consejos generales:
– Resultados consistentes en el largo plazo solo se logran con visión de portafolio.
– Utilizar varios sistemas descorrelacionados, que actúen a partir de hechos y situaciones distintas.
– Observar los activos como series de datos objetivos (precio, volumen, apertura, cierre, máximos, mínimos) y buscar comportamientos repetitivos o patrones.
– Operar en situaciones conocidas o recurrentes por probabilidades, no operar en terrenos desconocidos.
– Riesgo controlado, el mercado es de naturaleza aleatoria y una estrategia puede fallar.
– Con la automatización se evita la interferencia emocional y la posibilidad de errores.
– Administración activa de las posiciones.
Si quieres saber más, puedes ver su conferencia en Rankia aquí:
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